KollabiuM
Ирина Голубева Что такое корреляция рынков?
Корреляция рынков - это взаимосвязь между различными финансовыми рынками или активами, которая показывает, как изменение цены одного актива, может влиять на цену другого. Активы они же рынки могут иметь как положительную так и отрицательную корреляцию, или корреляция может отсутствовать совсем. Зачем нужно учитывать корреляцию рынков? 🟢Из главного можно выделить, что корреляция помогает управлять рисками и диверсифицировать портфели. Если вы держите активы, которые имеют высокую положительную корреляцию, то ваши риски увеличиваются, и в момент падения, эти активы будут равномерно терять в цене. Что бы снизить риски желательно иметь активы с низкой или отрицательной корреляцией. То есть активы которые ещё не вернулись к своим раннее сделанным высоким ценовым отметкам и имеют хороший функционал и благонадёжность разработчиков. Например криптовалюта polkadot доходила до 50$, просела до 4$. Сейчас торгуется в районе от 4$ до 7$, при росте рынка есть доля вероятности достичь 50$. 🟢Понимание корреляции помогает прогнозировать ценовые движения. Если акции и криптовалюты имеют сильную корреляцию, падение фондового рынка может означать, что и криптовалюты скоро пойдут следом за ними. Перейдем к примерам: 🟢Золото и доллар: часто имеют отрицательную корреляцию - когда доллар ослабляется, золото дорожает, и наоборот; 🟢Акции и облигации: обычно имеют отрицательную корреляцию, так как во время экономического роста акции растут, а облигации падают из-за роста процентных ставок. 🟢Криптовалюты и фондовый рынок: корреляция может варьироваться в зависимости от экономических условий. Например, в начале пандемии COVID-19 была высокая корреляция между падением акций и криптовалют. Какой из этого можно сделать вывод... Корреляция рынков, один из важных инструментов для анализа, оценки рисков и диверсификации активов, на что и можно опираться, при формировании своего портфеля.
